応用数理

Online ISSN : 2432-1982

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11 巻, 4 号

選択された号の論文の29件中1～29を表示しています

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表紙

原稿種別: 表紙
2001 年 11 巻 4 号 p. Cover1-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_Cover1

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目次

原稿種別: 目次
2001 年 11 巻 4 号 p. Toc1-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_Toc1

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教育問題と学会

薩摩順吉

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 267-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_267

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論文賞

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 268-269
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_268

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特集「金融工学の新しい流れ」にあたって

青木正直

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 270-271
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_270

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非線形・非ガウス型状態空間モデルと確率的ボラティリティの推定(<特集>金融工学の新しい流れ)

北川源四郎, 佐藤整尚

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 272-280
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_272

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Nonlinear non-Gaussian state space model is considered for the analysis of nonstationary time series. Recursive formulas for state estimation such as predictor, filter and smoother can be derived for this model. These formulas can be realized by using Monte Carlo filter and smoother. These recursive computational methods facilitates very flexible nonlinear non-Gaussian modeling of nonstationary time series. As examples of this method, two types of modeling of volatility of financial time series are shown.

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経済時系列における長期記憶の視点(<特集>金融工学の新しい流れ)

矢島美寛

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 281-294
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_281

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This paper provides a survey of long memory models and their applications in economic and financial time series. Section 2 describes the definition of long memory models, particularly two popular models, ARFIMA and FGN. Section 3 describes unit roots tests and cointegration, two major topics of the recent decades in theoretical and applied econometrics. Section 4 discusses a generalization of unit roots tests and cointegration to long memory models. Section 5 describes ARCH models and SV models which have been paid much attention to analyze volatility in actual financial data. Section 6 considers a generalization of these volatility models to those with long memory properties. Finally Section 7 considers some problems to be solved in future.

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無裁定価格理論 : 離散時間アプローチと連続時間アプローチの比較(<特集>金融工学の新しい流れ)

刈屋武昭

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 295-303
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_295

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本稿の狙いは,金融工学の価格理論である無裁定価格理論において,離散時間アプローチ(以下DTA)と連続時間アプローチ(以下CTA)の違いを比較することである.とくに,基本概念である無裁定性を中心にして,モデルのマルコフ性と完備性,条件付き請求権のペイオフの複製可能性,に関わる点を,実際性の視点から議論する.

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デリバティブの価格理論 : エキゾティックオプションを中心に(<特集>金融工学の新しい流れ)

藤田岳彦

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 304-321
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_304

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本論説ではデリバティブの価格理論について概説する.ブラック・ショールズモデルでのデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築を述べ,それをエキゾティックオプションの価格決定に応用する.また,ランダムウォークのマルチンゲール表現定理と離散伊藤公式を準備して,離散モデルにおけるデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築について述べる.本論説は概説ではあるが,新しい結果として,離散伊藤公式とその応用としての離散モデルにおける複製ポートフォリオ構築と離散ブラック・ショールズ偏差分方程式の導出,連続モデルにおいては,2,3のエキゾティックオプションの価格決定と複製ポートフォリオ構築が挙げられよう.

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臨界ゆらぎとしてみる市場価格変動(<特集>金融工学の新しい流れ)

高安秀樹

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 322-331
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_322

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市場価格の変動は,超過需要状態と超過供給状態というふたつの状態の間を行き来する臨界ゆらぎとしての特質を有していることが明らかになってきた.マクロな状態の変化を解明する相転移の物理学において開発されてきた様々な概念や手法を駆使することによって,複雑な市場価格の変動の背後に潜む動力学的な性質を抽出することができるようになってきている.

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ランダムな組み合わせ論による金融市場モデルとその周辺(<特集>金融工学の新しい流れ)

青木正直

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 332-342
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_332

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Collections of participants in financial markets are represented as random partitions by the strategies or behavioral rules they employ. By suitable assignments of transition rates for entry, exit and type changes, the jump Markov process is defined which describe dynamics of the state of the market via the master (backward Chapman-kolmogorov) equation. This paper draws from the population genetics literature to discuss Ewens sampling formula, and Poisson-Dirichlet distribution of Kingman to discuss the circumstances in which a small number of large clusters of agents develop and they domimate the market. Price variations in such cases may exhibit power-laws. Power laws are known to govern price variations in financial markerts. Changes in volatilities of prices may also be due to switching of strategies by a small number of clusters of agents.

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流体計算における有限体積法と有限次元内積空間(インダストリアルマテリアルズ)

名古屋靖一郎

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 343-346
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_343

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応用数理の遊歩道(27) : 独立成分解析

甘利俊一

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 347-350
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_347

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University of California, Department of Applied Science at Lawrence Livermore National Laboratory訪問記(海外,ラボラトリーズ)

朴泰祐

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 351-354
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_351

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スイス滞在記 : CGC Pre-Docプログラム(海外,ラボラトリーズ)

宮沢裕之

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 355-357
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_355

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「半年間,スイスで勉強してみようという学生はいないか?」大学院の指導教官の松井知己助教授からこんなメールを頂いたのは,2000年5月半ばのことであった.そして同年9月30日,筆者はスイスのチューリッヒの地を踏んでいた….本原稿は,筆者が2000年10月から2001年3月までスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zurich)にて研究プログラム「CGC Pre-Docプログラム」に参加させて頂いた際の滞在記である.

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第6回SIAM : ダイナミカルシステムの応用(学術会合報告)

大西勇

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 358-359
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_358

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第1回計算力学に関するMIT会議(学術会合報告)

藤澤智光

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 359-360
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_359

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第10回応用確率モデルとデータ解析国際シンポジウム(ASMDA 2001)に参加して(学術会合報告)

土肥正

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 360-361
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_360

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宮本定明, クラスター分析入門, 森北出版株式会社, 1999年

向殿政男

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 362-363
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_362

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Bedford, T., and Cooke, R., Probabilistic Risk Analysis : Foundations and Methods, Cambridge U. P., Cambridge, UK, 2001, 393 pp

金野秀敏

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 363-364
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_363

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盛川仁・丸山敬, 条件付確率場の理論と応用, 京都大学学術出版会, 2001, 200 pp

羽田野祐子

原稿種別: 本文
2001 年 11 巻 4 号 p. 364-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_364

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学会記事

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 365-366
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_365

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編集後記

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 366-367
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_366

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複写される方へ

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 367-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_367

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第11巻総目次

原稿種別: 目次
2001 年 11 巻 4 号 p. 368-369
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_368

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特集号に関するアンケート

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 370-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_370

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CONTENTS

原稿種別: 目次
2001 年 11 巻 4 号 p. Toc2-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_Toc2

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入会のご案内

原稿種別: 付録等
2001 年 11 巻 4 号 p. 372-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_372

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裏表紙

原稿種別: 表紙
2001 年 11 巻 4 号 p. Cover2-
発行日: 2001/12/14
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/bjsiam.11.4_Cover2

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