日本応用数理学会論文誌

表紙

原稿種別: 表紙
2014 年 24 巻 3 号 p. Cover1-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_Cover1

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目次

原稿種別: 表紙
2014 年 24 巻 3 号 p. Cover2-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_Cover2

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一般社団法人日本応用数理学会論文誌編集委員会

原稿種別: 付録等
2014 年 24 巻 3 号 p. App1-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_App1

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とびらの言葉

筧三郎

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. i-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_i

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代用電荷法によるKoebe(1916)の正準スリット領域への数値等角写像(応用)

天野要, 岡野大, 遠藤慶一, 緒方秀教

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 157-183
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_157

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多重連結領域の等角写像の正準領域としてNehari(1952)の平行,円弧,放射スリット領域と円弧スリット円板,円環領域が広く知られている,遡ってKoebe(1916)は39種のスリット領域を挙げている.この論文では,代用電荷法を用いて,上記を含む最初の13種の正準スリット領域への数値等角写像の方法をより一般的な形で提案し,その有効性を数値実験で検証する.また,複素対数関数の数値計算に伴う問題を検討する.

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2次元Helmholtz方程式の周期境界値問題に現れる固有値問題に対するSakurai-Sugiura法と周期多重極法を用いた数値計算(実用)

野瀬大一郎, 西村直志

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 185-201
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_185

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本論文はHelmholtz方程式の2次元1周期境界値問題に現れる固有値問題のSakurai-Sugiura(SS)法と周期高速多重極法を用いた計算法について論ずる.SS法は非線形固有値問題を周回積分を用いて解く方法であり,境界要素法(境界積分法)を用いた固有値問題の解法に適する.本論文では提案手法を用いて,ガイド波やアノマリに関連した固有値問題を解く.数値実験によって提案手法の妥当性を検討する.

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マーケットインパクト関数の非線形性について : 凸性・凹性に関する実証・シミュレーション分析と最適執行モデルの導出(応用,<特集>数理ファイナンス)

加藤恭

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 203-237
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_203

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金融市場における流動性の問題としてマーケットインパクトは代表的なテーマの一つである.本稿はマーケットインパクト関数の形状,特に凸性・凹性に焦点を当て,簡易的な実証分析やシミュレーション分析によって,実際の市場において観測される現象と整合的な形状を探る.更に,一般的なマーケットインパクト関数の下での最適執行問題の理論モデルを導出し,対応する値関数の数学的性質を調べる.

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為替リターンに関するレジームスイッチング回帰モデル(実用,<特集>数理ファイナンス)

佐藤基樹, 宮崎浩一, 西田拓実

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 239-252
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_239

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ドル円為替レートの変化率を内外の金利差で予測する回帰モデル(金利平価モデル)の検証を行い,さらにモデルの説明変数に内外のマネタリーベースを加えモデルの拡張を行い,2つのモデルの精度を比較した.回帰モデルとしては内外の金利差および,内外のマネタリーベースの回帰係数が状態に応じて異なる値をとることのできるレジームスイッチングモデルを用いることで,経済状態に柔軟に対応可能なモデルを構築した.

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マーケットインパクトの非線形性,弾力性,不確実性及びそれらの執行戦略への影響について(<特集>数理ファイナンス)

石谷謙介, 加藤恭

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 253-274
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_253

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マーケットインパクトとは,自己の取引行動が証券価格に与える影響の事であり,金融市場における流動性の問題のうち代表的なテーマの一つである.本稿では,非線形性,弾力性,不確実性を考慮したマーケットインパクトの下でのリスク中立なトレーダーの最適執行数理モデルを提案し,これらの性質がトレーダーの執行戦略与える影響について数値検証を行った.

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アメリカンオプションの早期行使境界に対する近似(サーベイ,<特集>数理ファイナンス)

木村俊一

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 275-292
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_275

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本論文では,幾何ブラウン運動によって特徴付けられる原資産の上に書かれたアメリカンオプションを扱う.特に,権利行使を生じる原資産価格の最適な閾値を表す早期行使境界に着目する.オプション保有者の最適意思決定のためのツールとしての視点から,早期行使境界を導出するために開発された様々な近似解法を概観し,今後の研究課題についても論じる.

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カウンターパーティ・リスク計測における数理的問題(サーベイ,<特集>数理ファイナンス)

山中卓, 中川秀敏

原稿種別: 本文
2014 年 24 巻 3 号 p. 293-306
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_293

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2007年以降発生した金融危機イベントを契機として,デリバティブの店頭取引に付随したリスクの一つであるカウンターパーティ・(信用)リスクに対する関心の高まりと同時に,そのモデル化および計測手法に関する研究が盛んになってきた.本稿では,カウンターパーティ・リスクのモデル化および計測手法に関して,どのような数理的問題が議論されてきたかを概観して紹介する.

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複写される方へ

原稿種別: 付録等
2014 年 24 巻 3 号 p. App2-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_App2

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Notice concerning photocopying

原稿種別: 付録等
2014 年 24 巻 3 号 p. App3-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_App3

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奥付

原稿種別: 付録等
2014 年 24 巻 3 号 p. App4-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_App4

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裏表紙

原稿種別: 表紙
2014 年 24 巻 3 号 p. Cover3-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_Cover3

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CONTENTS

原稿種別: 表紙
2014 年 24 巻 3 号 p. Cover4-
発行日: 2014/09/25
公開日: 2017/04/08

DOIhttps://doi.org/10.11540/jsiamt.24.3_Cover4

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